08/26 デイトレ収支

全面高オメ!日経平均+570.13(+3.20%)やっと出てきた大陽線に胸を撫で下ろした方も多いのではないでしょうか。
僕自身は空売りを昨日のうちに決済しといてよかったぁ~とヒヤ汗かきましたw 危ねぇ~
今日は昨日大勝負したばかりですので自重して少額デイトレに専念してみました。いろいろと試してみたい手法を思いついたので実験的トレードです。前回、前々回と勝率が9割くらいあったのでその延長なのですが、なんと今日は85のエントリーで全勝! どのように考えてトレードしているのか記します


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トレード数が多くてスクショが1画面に入りきらないのでツギハギです。画像の上下はわざと列を重複させています。全勝とか滅多にないのでめんどくさいですが全部出してみました。
 
相変わらず薄利w
しかし、85戦やって85勝0負ってマグレでもスゴくないですか?
実際のところ下に突き抜けてコツコツドカンをやらかすリスクは常に孕んでいますので、たまたま致命的な下抜けに遭遇しなかっただけですけどね・・・
とはいえテキトーにエントリーしているわけではなくて自分なりの法則でエントリーしていますので今日はその辺について書いてみます。

買い方(エントリー方法)

常に逆バリです。上値ブレイクを狙って売り板に買い注文をぶつけるような事は一切やりません。
もちろん成行買いはしません。
必ず下に買い注文を出して売りがぶつけられるのを待ちます。

標準偏差の考え方

ここ数日のショック相場で何度もボリンジャーバンドについて言及していますが、標準偏差をどのように考えてトレードに生かしているのか・・・デイトレとは無縁のように思えますがデイトレのエントリー時にも標準偏差の概念は使えると考えています。
日足に対する母集団ではなく、もっともっとミクロなレベルで使います。
 
デイトレへの適用法の前に、誤解がないようにボリンジャーバンドについて自分の考え方を説明しておきます。

  • バンド幅内に収まる確率
    まずは基本的な確率論。バンド幅内に収まる確率は±1σで68.3%、±2σで95.4%、±3σで99.7% になります。

  • バンド幅の下限を下回ったからといって、そこから上昇トレンドに転じるとは限らない(逆も然り)
    ココは非常に誤解が多いポイントだと思います。バンド幅に収まる確率は上記の通りですが、逆張りラインとして万能と考えてしまうのは危険です。
    つまり、一時的にバンド内に戻るかもしれませんが、一旦バンド内に株価が移動してしまえばその後の確率は保障されません。
    僕自身はトレンド転換の逆バリ指標として見ているのではなくて、瞬間的な逆バリ指標としか見ていません。
    昨日前場のセリクラを例にすると、-3σを割って大きく下がりましたのでー3σ内に戻る動きが出る可能性が99.7%と見て買い進みました。そして前場終了時はー3σ内に戻っていましたので今後の値動きに自信が持てない為利益確定しました。すると案の定、再度下落し・・・といった具合です。

  • バンドウォーク
    バンド幅を越えた値動きをしたからといって必ずしも長期的なトレンド転換をしない場合の例です。一般的にバンドウォークという値動きがソレに該当します。
    つまりバンドの範囲を出たり入ったりしながら、長期的な値動きはとしては同じ傾向(バンド幅の下限に沿って下落し続けるorバンド幅の上限に沿って上昇し続ける)が続くような事があります。と言うよりむしろそうなる事の方が多いです。
    つまり、一時的とはいえバンド幅を突き抜けるような動きがあったのだから、長期的な目線ではそちら方向にトレンドが向きやすいと考えるわけです。
    現在起きている中華ショックを例にすると、昨日ー3σを大幅に割り込んで下がって一時的にバンド幅内に株価が戻ったものの(昨日前場の値動きと本日の値動きがソレです)長期的なトレンドとしては下向きかもしれない・・・と考えます。目の前で0.3%しかありえない出来事が起きているわけです。ですので一旦上昇した位置に対して戻り高値にならないかどうかを常に考えています。

んで、本題のデイトレへの標準偏差の適用です。
活発に売買されている銘柄の株価は常に上に下にゆらいでいます。つまりこの揺らぎの幅を見ます。
銘柄・株価・呼び値・地合い・時間帯によってボラティリティが違ってくる点を注意して数秒~数十秒単位でゆらぐ±1σのバンド幅を意識します。
バンド幅の下で買い注文を入れておき、バンド内に戻る過程で売るようなイメージです。
単純にこれだけの方法ですと急落に対応できませんので以下の概念を併用します。

加速度の概念

スキャルピングをしない人にとっては全く無縁の概念だと思いますが、値動きの速さの変化に着目することは重要だと考えています。
物理的な概念なので物理的にイメージしてみて下さい。
例えば、ボールを地面に落としてバウンドさせるようなイメージです。株価をボールと考えます。

  • 手からボールを放し重力で落下したボールがバウンドする高さ
  • 地面にボールを叩きつけた場合のバウンドする高さ

この2つに違いがあるように、株価の動きにも同様の傾向があるのではないか?と考えています。
ストップ安に張り付く状態は、鉄球を地面に落とすイメージですw
 
株価の動きはもっと複雑です。どの程度の出来高でどのくらいのティックをどのくらいの速さの変化があり落ちてきたのか・・・この辺をみて瞬間的なリバウンド力を考えてエントリーします。

使用ツール

松井証券のネットストック・ハイスピードで「株式気配付歩み」「株式同一気配約定分析」を使って歩み値と出来高を見ています。
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刻一刻と変化する株価に対して、標準偏差も加速度の計算も到底できませんが、基本的な概念として意識しておけば現在の株価が瞬間的にどのような状態か漠然とですが掴めると思います。
こういった事を自動的にやってるれるシステム売買ツールとか作ってみたいなぁ・・ボソリ
目視で歩み値を追うのは基本1銘柄しかできないし・・・
 
と触りだけですけど、こんな感じです。
もっと掘り下げて書いてもいいかなぁ~と思ったのですが、これでも長文過ぎるんでこの辺でw
 
え~~っと、自分は中長期トレードを主体としているトレーダーですが何か?

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